veighna初体验

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兜兜转转还是回到veighna这里来了，记录一下使用体会。

为了方便阅读，之后会用vnpy来代替veighna，两者绝大时候是同一个意思。

datafeed数据服务

在使用vnpy之前，先要配置datafeed。

vnpy目前共支持7个数据服务：

  • xt。迅投。完成注册后自动开启14天基础行情试用。
  • tushare。需要2000积分才能使用期货数据，相当于200元。
  • rqdata。米筐。申请试用需上传金融机构名片。
  • tqsdk。天勤。需要专业版才能下载数据。
  • wind。万得。仅针对企业用户试用。
  • ifind。同花顺ifind。仅针对企业用户试用。
  • tinfysoft。天软。天软不支持python3.10，veighna studio 3.0开始已停止支持。
  • udata。恒有数udata。网站打不开。

综上，短期试用选迅投，个人自用选tushare。

CTP

模拟盘

模拟盘可以用simnow的ctp。

用户名：simnow的投资者代码，investorId
密码：simnow登录密码
经纪商代码：9999
交易服务器：180.168.146.187:10201
行情服务器：180.168.146.187:10211
产品名称：可不填。
授权编码：可不填。

实盘

实盘CTP比较麻烦，要期货公司评测通过后才会开通。

用户名：期货公司开户后分配得到
密码：开户时设置的登录密码
经纪商代码：期货公司编号
交易服务器：期货公司给出
行情服务器：期货公司给出
产品名称：按照期货公司要求，自行定义并由期货公司确认
授权编码：在期货公司的评测环境测试通过，由期货公司分配。

历史数据管理

vnpy提供了历史数据管理模块：DataManager。

完整合约代码

各个交易所给出的合约代码各不相同，在全球范围还有重复。所以为了防止重名，也是为了统一，在数据处理时都会将交易所给出的合约代码做一个规范化处理。

  • 交易所编码。比如上期所的螺纹钢rb2410，我们会在后面加上上期所的编码SHFE，拼得rb2410.SHFE，作为完整合约代码。
  • 年月对齐。合约月份既有YYMM也有YMM，比如螺纹钢的rb2410和尿素的UR501。
  • 大小写。合约代码既有大写又有小写，比如螺纹钢rb和尿素UR。

经过规范化后，螺纹钢变成了RB2401.SHFE，尿素变成了UR2501.CZCE。
但各家有各家的规范化方法，并不一定一样。

vnpy采用的规范化方法是只加交易所编码，不改变年月对齐和大小写。这样的好处提交到CTP不用再做一次转化。但坏处是不利于记忆，在输入合约时一定要有自动提示。
迅投简化了交易所代码，比如上期所SHFE简称为SF。

连续合约的命名

连续合约有主力连续、主力连续平滑、指数（加权）、月份连续等等。

命名方法都是把年月改成不会混淆的其它数字。但各家都有不同的规范。

米筐的连续合约：

  • 主力连续：88
  • 主力连续前复权平滑：888
  • 主力连续后复权平滑：889
  • 次主力连续：88A2
  • 指数（加权）：99

聚宽的连续合约命名：

  • 主力：9999
  • 指数：8888

迅投的连续合约命名与常规不同：

  • 主力连续：00
  • 次主力连续：01
  • 加权：JQ00
  • 月份连续：去掉年

附录

运行官方示例遇到的问题

在官方文档Windows安装指南中，提供了一个测试veighna的例子：

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from pyqtgraph import examples
examples.run()

但点击Run Example后，会提示出错

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Traceback (most recent call last):
  File "D:\veighna_studio\lib\site-packages\pyqtgraph\examples\CLIexample.py", line 10, in <module>
    import numpy as np
  File "D:\veighna_studio\lib\site-packages\numpy\__init__.py", line 163, in <module>
    from . import lib
  File "D:\veighna_studio\lib\site-packages\numpy\lib\__init__.py", line 23, in <module>
    from . import index_tricks
  File "D:\veighna_studio\lib\site-packages\numpy\lib\index_tricks.py", line 12, in <module>
    import numpy.matrixlib as matrixlib
  File "D:\veighna_studio\lib\site-packages\numpy\matrixlib\__init__.py", line 4, in <module>
    from . import defmatrix
  File "D:\veighna_studio\lib\site-packages\numpy\matrixlib\defmatrix.py", line 12, in <module>
    from numpy.linalg import matrix_power
  File "D:\veighna_studio\lib\site-packages\numpy\linalg\__init__.py", line 73, in <module>
    from . import linalg
  File "D:\veighna_studio\lib\site-packages\numpy\linalg\linalg.py", line 20, in <module>
    from typing import NamedTuple, Any
  File "D:\veighna_studio\lib\site-packages\typing.py", line 1359, in <module>
    class Callable(extra=collections_abc.Callable, metaclass=CallableMeta):
  File "D:\veighna_studio\lib\site-packages\typing.py", line 1007, in __new__
    self._abc_registry = extra._abc_registry
AttributeError: type object 'Callable' has no attribute '_abc_registry'

查了下原因是typing库在python 3.5之后就内置了，无需再使用安装包。

解决方法是直接pip uninstall typing。